انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و هم چنین یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژ ه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داراست، توسعه مالی نیز به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی شناخته شده است که می تواند از راه های مختلف بر مصرف انرژی تاثیرگذار باشد. در این مقاله رابطه علی کوتاه مدت و بلند مدت میان مصرف انرژی، توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت شهرنشین در ایران، بر اساس مدل ARDL و در چارچوب مدل VECM طی دوره 1387-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل احتمال وجود شکست ساختاری در سری های زمانی از روش زیوت- اندریوز برای آزمون ریشه واحد متغیرها استفاده شده و نتایج نشان داده است که همه متغیرها شرط اولیه مدل ARDL را تامین می کنند. نتایج آزمون F و آزمون هم انباشتگی گریگوری- هانسن، وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکی از تاثیر مثبت توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت شهرنشین بر مصرف انرژی در دوره مورد بررسی است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که رابطه علی دو طرفه ای میان توسعه مالی و مصرف انرژی و نیز جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی در بلندمدت و هم چنین رابطه علی یک طرفه ای در بلندمدت و کوتاه مدت از تولید ناخالص داخلی سرانه به مصرف انرژی وجود دارد.

نرخ بهره و تورم از متغیرهای مهم اقتصادی در جامعه می باشند. با توجه به اهمیت ارتباط این دو متغیر، در این مقاله با استفاده از داده های سالانه 1357 تا 1390 وجود اثر فیشر بین نرخ تورم و نرخ بهره کوتاه مدت، یک ساله، سه ساله و پنج ساله بررسی شده است. با توجه به وجود شکست ساختاری در داده ها برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون های ریشه واحد با شکست ساختاری مثل زیووت-اندریو و پرون و برای بدست آوردن بردار همجمعی با شکست ساختاری نیز از آزمون گریگوری-هانسن استفاده شد. از فیلتر کالمن نیز برای بدست آوردن پارامتر پویای اثر فیشر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که نرخ بهره کوتاه مدت داری اثر فیشر بوده و دیگر نرخ بهره ها دارای ارتباط بلند مدت نمی باشند. لذا پیشنهاد می شود، تعیین نرخ بهره با توجه به نیاز جامعه و اهداف اقتصادی صورت گیرد.

دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1346 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی  گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

تولید اعم از تولید صنعتی و کشاورزی، بدون وجود شبکه های زیربنایی اقتصادی امکان پذیر نیست. نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی به الکتریکی، پیدایش موتورهای برقی و گسترش ابزارهای ماشینی، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می کند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح کشور نیز نشان دهنده این است که رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است.رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند. لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد.در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره (1384-1346) رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون های ریشه واحد زیوت – اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون های همجمعی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلند مدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلند مدت مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.

ارزیابی تجربی نظریه ساختارگرایان مبنی بر تاثیر مثبت کاهش وابستگی کشور به صدور محصولات کشاورزی به نفع صادرات محصولات صنعتی (یعنی وقوع انتقال ساختاری) بر رشد اقتصادی، از هدفهای مهم این مقاله به شمار می آید. به طور دقیقتر، هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه تعادلی دراز مدت میان متغیرهای انتقال ساختاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور از تکنیک همگرایی استفاده شده است. با توجه به پیشرفتهای اخیر در تکنیکهای اقتصاد سنجی، در این مقاله از برآوردگر شبه حداکثر درستنمایی نیونس و همکاران و روش پیش آزمون گریگوری- هانسن برای تخمین نقطه شکستگی (تاریخ تغییر جهت) و نیز از روش همگرایی گریگوری- هانسن برای ردیابی روابط همگرایی در حضور احتمالی تغییر جهت ساختاری استفاده شده است. نتایج این مطالعه به وجود رابطه تعادلی دراز مدت میان متغیرهای مورد مطالعه اشاره می کند. پیشنهاد سیاستی این مقاله، پیگیری سیاست انتقال ساختاری و برنامه ریزی برای متنوع سازی عمودی صادرات غیر نفتی (افزودن صادرات محصولات صنعتی به ترکیب صادرات) است.

بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1393-1346 می پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون های هم انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به صورت نظری و اثبات وجود شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند.

این مقاله اثرات پویای عدم قطعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه مالی در نیجریه و همچنین نقش تعاملی شمول مالی و رشد اقتصادی را بررسی می کند. ما از داده های سری زمانی سالانه نیجریه بین سالهای 1970 تا 2018 استفاده کردیم. با استفاده از تکنیک های پیشرفته اقتصادسنجی، ابتدا سطح ایستایی و ادغام دوسویه میان متغیرهای یافته شده را-که در اصل برای یافته های پایا صورت می گیرد-مشخص گردید. سپس آزمون ادغام دوسویه گریگوری و هانسن (1996)، ای آر دی ال غیرخطی به عنوان پیش بینی کننده کشش، و آزمون علیت دیکس و پانچنکو (2006) اجرا شد. یافته های تجربی ماهیت نامتقارن عدم قطعیت سرمایه گذاری خارجی را بر توسعه مالی تایید می کند. ما همچنین یک رابطه علی غیرخطی تک سویه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی، عدم قطعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی، و شمول مالی و توسعه مالی یافتیم. در نهایت، ما چند راهکار مربوط به سیاست گذاری به منظور تقویت بخش مالی نیجریه ارایه می کنیم. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

ارزش دلار آمریکا، قیمت نفت خام و قیمت طلا سه متغیر مهم اقتصادی هستند که تغییرات آن ها تأثیرات عمده ای بر روند رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت دارد. در این مطالعه با توجه به اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت خام، طلا و نرخ ارز بر هم، تأثیر تکانه های حاصل از قیمت نفت ایران و قیمت طلای جهانی بر نوسانات نرخ ارز ایران با استفاده از داده های روزانه 1391: 4 تا 1392: 5 و الگوی واریانس شرطی اتو رگرسیو آستانه ای با لحاظ شکست ساختاری بررسی شده است. نتایج نشان داد که میزان تکانه های مثبت و منفی (اخبار خوب و بد) اثرات معنی داری از لحاظ آماری داشته و تأثیر اخبار خوب بازارهای نفت و طلا روی نرخ ارز بیشتر بوده است. از همین رو با توجه به مثبت بودن اثر، می توان با کنترل بازار طلا و نفت و ایجاد ثبات در این بازارها به تثبیت وکنترل نرخ ارز نیز کمک کرد.